Commodity Risk Specialist

Commodity Risk Specialist - Detalhes da Vaga. ● Interpretar as políticas existentes de risco de commodity de ST&S, especialmente o Padrão Operacional de Risco de Mercado e políticas de Delegação de Autoridade, garantindo sua correta aplicação, além de fornecer inputs para a definição de novas políticas e procedimentos. ●Executar e administrar modelos de risco e produção de análises de risco de mercado (incluindo MVaR, Teste de Estresse, Teste de Liquidez, Risco de Concentração, sensibilidades e análise de cenários, backtesting) e sinalizar potenciais riscos materiais ao Front Office e à alta administração para apoiar a mitigação de riscos e tomada de decisão. ● Isso inclui realizar revisões regulares dos livros de trading para garantir que os riscos de mercado sejam adequadamente quantificados e controlados, e fazer recomendações sobre possíveis mudanças metodológicas e controles de risco. ●Revisar e recomendar parâmetros de risco apropriados para avaliar e controlar o nível de tomada de risco para os respectivos livros de trading. ●Desafiar construtivamente a atividade de trading para garantir conformidade e alinhamento às estratégias de trading pretendidas. ●Avaliar e conduzir avaliações de risco de novos investimentos/negócios e iniciativas comerciais propostas pelo front office. ●Fornecer uma opinião independente sobre o risco e a recompensa das novas atividades e propor recomendações sobre abordagens de mitigação de risco. ●Requisitos Necessários:Bom entendimento dos princípios de medição de risco de mercado e finanças quantitativas, e como esses podem ser aplicados para criar controles robustos em um negócio de trading. ●Experiência em gestão de risco de commodities e/ou familiaridade com mercados de energia seria considerada favoravelmente. ●Efetivo em trabalhar e influenciar como parte de equipes formais, redes informais e como contribuidor individual e de equipe. ●Histórico de aplicação de estratégias de mitigação de risco. ●Mentalidade analítica e abordagem proativa para resolução de problemas. ●Capaz de articular como cada livro de trading performa de maneira holística com relação ao lucro/prejuízo gerado versus o nível de risco assumido em suas estratégias de trading. ●Experiência com valuation & análise de derivativos físicos e financeiros é necessária. ●Capaz de compreender e comunicar modelos complexos e transações de trading em termos leigos para um público não técnico, destacando os principais efeitos econômicos. ●Automotivado com habilidade intelectual e curiosidade para ler, interpretar e manter conhecimento atualizado em gestão de risco relevante, trading e fundamentos de mercado. ●Proficiência avançada em MS Excel. ●Atenção aos detalhes e habilidade de atuar em um ambiente orientado a prazos. ●Inglês AvançadoDisponibilidade para residir/atuar em São PauloRequisitos Desejáveis:Compreensão da teoria de precificação de opções e a medição de risco de transações não lineares. ●Qualificações profissionais em análise financeira, gestão de riscos ou áreas equivalentes. ●Experiência em programação em qualquer linguagem de alto nível. ●Habilidade em TI e compreensão básica em operações de sistemas de relatórios de risco de mercado e extração de dados. ●. Requisitos para participar do processo. ● . O que oferecemos.