Senior Quantitative Data Engineer

Senior Quantitative Data Engineer - Detalhes da Vaga. ● Este profissional será responsável por desenvolver pipelines de alta performance para ingestão, processamento e distribuição de dados financeiros e alternativos utilizados em estratégias quantitativas e tomada de decisão com capital real. ●A posição exige forte domínio de engenharia de dados aplicada ao mercado financeiro, garantindo baixa latência, alta confiabilidade e integridade histórica das informações utilizadas em modelos quantitativos e backtesting. ●Responsabilidades- Construir e manter pipelines de dados financeiros e alternativos em escala; - Desenvolver integrações com provedores de market data e feeds financeiros; - Garantir integridade, latência e qualidade de dados utilizados pelo time de investimentos; - Trabalhar com séries temporais financeiras e arquitetura point-in-time; - Estruturar soluções para ingestão, processamento e distribuição de dados de mercado; - Desenvolver pipelines para dados de portfólio, risco e exposição; - Atuar na modelagem e otimização de bancos de dados voltados para alta volumetria; - Colaborar com times quantitativos, engenharia e investimentos; - Implementar boas práticas de observabilidade, governança e escalabilidade; - Apoiar a evolução da infraestrutura de dados em ambientes cloud. ●Requisitos Técnicos EssenciaisEngenharia de Dados & Backend- Python avançado; - SQL avançado;- Experiência sólida com engenharia de dados em serviços financeiros; - Desenvolvimento de pipelines de dados em larga escala; - Experiência com processamento de séries temporais; - Conhecimento de arquitetura point-in-time para integridade de backtesting; - Experiência com pandas, polars e SQLAlchemy. ●- Inglês fluenteDados Financeiros- Conhecimento de estruturas de market data:- OHLCV- Tick data- Order book depth- Corporate actions- Dividendos e splits- Experiência com instrumentos financeiros:- Equities- Fixed income- Derivatives- FX- Crypto- Experiência com dados de portfólio e risco:- P&L attribution- Exposure reporting- NAV calculation- Factor risk modelsBancos de Dados & Infraestrutura- Experiência com bancos de dados de séries temporais:- kdb+/q- TimescaleDB- InfluxDB- Arctic- Experiência com data lakes e plataformas cloud:- Snowflake- Databricks- RedshiftIntegrações Financeiras- Experiência com APIs e feeds financeiros:- Bloomberg API- FIX Protocol- Refinitiv/LSEG- FactSet- Quandl- ICE- MorningstarDiferenciais- Experiência em ambiente buy-side; - Conhecimento de modelos fatoriais:- Barra- Axioma- modelos proprietários- Experiência com dados alternativos:- Satellite imagery- Credit card transactions- Sentiment analysis- Earnings call transcripts- Conhecimento regulatório:- 13F- FINRA- MiFID II- Experiência com arquitetura distribuída e baixa latência; - Vivência com ambientesquantitativos e trading systems. ●Informações Adicionais- Modelo de contratação: PJ- Remuneração: mensal fixa- Modelo de trabalho: a definirBenefícios- Notebook (caso necessário)- Pausa contratual anual programada de até 14 dias (após 12 meses, mediante alinhamento)- Programa Youplus (U+) com reembolso para educação, saúde e outras categorias- Programa de terapia com até 5 sessões mensais online (após 3 meses). Requisitos para participar do processo. ● . O que oferecemos.