Especialista de Modelagem de Crédito

Empresa nacional de grande porte focada em serviços financeiros, em momento de expansão e fortalecimento da vertical financeira. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Desenvolver, revisar e monitorar modelos de risco de crédito voltados principalmente para cartão de crédito, incluindo modelos de concessão, comportamento, limite e inadimplência; Avaliar a performance dos scores atualmente utilizados pela companhia, propondo melhorias, recalibrações e novos fornecedores/bureaus quando necessário; Construir e evoluir modelos proprietários, como behaviour score, garantindo maior eficiência e previsibilidade da carteira; Garantir documentação técnica, rastreabilidade e governança dos modelos estatísticos; Apoiar processos de validação interna, auditoria e demandas regulatórias relacionadas aos modelos de crédito; Atuar como referência técnica da área, apoiando tecnicamente os analistas e contribuindo para a evolução da estrutura de modelagem; Participar de projetos estruturantes relacionados à evolução analítica, arquitetura de dados e melhoria contínua dos motores de crédito. PERFIL TÉCNICO: Experiência consolidada em modelagem estatística aplicada a risco e crédito; Conhecimento em machine learning, redes neurais e técnicas avançadas de modelagem; Domínio de métricas de performance e estabilidade de modelos, como KS, Gini, PSI, AUC e backtesting; Vivência com linguagens de programação e manipulação de dados, como SQL, Python ou similares; Conhecimento em governança, documentação e monitoramento de modelos estatísticos; Experiência em ambientes financeiros, fintechs, instituições de crédito ou empresas com produtos financeiros/cartão de crédito; Formação superior em áreas quantitativas, como Engenharia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Economia ou correlatas.

Local: São Paulo | SP - atuação no modelo híbrido.